Opcje strategie dla lotnych rynków

Opcje handlu lotnymi Strategie handlu. Dysponuje dwoma wielkimi korzyściami w prawie każdej innej formie obrotu Jedną jest zdolność do generowania zysków, gdy przewidujesz, że instrument finansowy będzie stosunkowo stabilny w cenie, a drugi to zdolność do zarabiania pieniędzy, gdy wierzysz że instrument finansowy jest niestabilny. Gdy zapasy lub inne zabezpieczenia są niestabilne, oznacza to, że duże wahania cen są prawdopodobne, ale trudno jest przewidzieć, w jakim kierunku Korzystając z strategii handlu lotnymi opcjami, można prowadzić transakcje, w których będziesz profit zapewniający zabezpieczenie bazowe znacznie wzrasta w cenie, niezależnie od kierunku, w jakim się wprowadza. Istnieje wiele scenariuszy, które mogą prowadzić do niestabilności instrumentu finansowego. Na przykład firma może opublikować swoje sprawozdania finansowe lub ogłosić inne duże nowości , które prawdopodobnie prowadzą do jego zapasów, będących zmiennymi plotkami o zbliżającym się przejęciu może mieć taki sam skutek. Co to znaczy, że tam są zwykle dużo okazji do zarabiania dzięki wykorzystaniu strategii handlu lotnymi strategiami na tej stronie - na tej stronie przyjrzymy się szczegółowej koncepcji takich strategii i przedstawiamy obszerną listę strategii w tej kategorii. Spis treści Szybkie linki. Rekomendowane opcje Brokers. Read Przegląd wizyta Broker. Read Review Odwiedź Broker. Read Review Odwiedź Broker. Read Review Odwiedź Broker. Read Review Odwiedź Broker. What są lotne opcje Trading Strategies. Quite po prostu, niestabilne strategie handlu opcjami są zaprojektowane specjalnie, aby zyski z akcji lub innych papierów wartościowych, które prawdopodobnie będą doświadczać gwałtownego wzrostu cen bez konieczności przewidywania, w jakim kierunku będzie się odbywał ruch cenowy. Biorąc pod uwagę, że decyzja o tym, w jakim kierunku zmieni się cena niestabilnego bezpieczeństwa, jest bardzo trudna, jasne jest, dlaczego takie mogą być uŜyteczne. Są znane równieŜ jako strategie dwukierunkowe, poniewaŜ mogą zarabiać na wahaniach cen w dowolnym kierunku Podstawową zasadą ich używania jest łączenie wielu stanowisk, które mają nieograniczone potencjalne zyski, ale ograniczone straty, dzięki czemu można zarobić, pod warunkiem, że podstawowe zabezpieczenia się poruszy wystarczająco w jednym kierunku lub innym. Najprostszym przykładem tego jest praktyka długi straddle, który łączy kupowanie równej liczby opcji kupna i umieszczenie opcji na tym samym zabezpieczeniu bazowym z tą samą ceną opcji. Opcje kupowania długoterminowego długiego połączenia mają ograniczone straty, kwotę, którą wydasz na nie, ale nieograniczone potencjalne zyski, może zrobić tyle, ile cena zabezpieczenia bazowego wzrasta poprzez zakup długoterminowych opcji put ma również ograniczone straty i prawie nieograniczone zyski Potencjalne zyski są ograniczone jedynie kwotą, która może obniżyć cenę zabezpieczenia bazowego, tj. jego pełną wartość . Łącząc te dwie pozycje w jedną całość, należy dokonać zwrotu w dowolnym kierunku, w którym ma się przemieszczać podstawowe zabezpieczenie. Pomysł polega na tym, że jeśli pod kłamstwo idzie w parze, przynosi Ci więcej zysków z długiego połączenia niż zgubisz z długiego czasu, jeśli podstawowe zabezpieczenia się skończy, a potem zarobisz więcej z długiego czasu, niż straciłeś długą drogę. Oczywiście, to nie jest bez ryzyka, jeśli cena bazowego papieru wartościowego wzrośnie, ale nie na tyle, aby długie zażądanie zysków było większe niż długie straty, wtedy tracisz pieniądze Również, jeśli cena zabezpieczenia bazowego spadnie, ale nie przez wystarczająco dużo, więc długie zyski są większe niż długie straty wywołania, a następnie tracą pieniądze. Zwykle małe ruchy cenowe wystarczą na osiągnięcie zysków z tego lub jakiejkolwiek innej niestabilnej strategii. Ponowne podkreślenie, że strategie tego typu powinny być używana, gdy oczekują, że podstawowe zabezpieczenia znacznie wzrosną ceną. Lista strategii lotnych opcji handlowych. Poniżej znajduje się lista strategii handlu lotnymi, które są najczęściej używane przez dostawców opcji. Podane zostały bardzo podstawowe informacje ale można uzyskać więcej informacji, klikając odpowiednie łącze Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy w wyborze, który z nich ma być używany i kiedy możesz skorzystać z naszego narzędzia do wyboru. Krótko omówiliśmy długi straddle powyżej to jedna z najprostszych niestabilnych strategii i doskonale nadaje się dla początkujących. Są dwa transakcje i tworzy rozliczenie debetowe. Jest to bardzo podobna strategia do długiego straddle, ale ma niższy koszt z góry, nadaje się także dla początkujących. Najlepiej jest to używany, gdy Twoje perspektywy są niestabilne, ale uważasz, że spadek cen jest najbardziej prawdopodobny Jest to proste, obejmuje dwie transakcje, aby utworzyć rozliczenie debetowe i nadaje się dla początkujących. Jest to w zasadzie tańsza alternatywa dla paska straddle Ponadto obejmuje dwa transakcji i jest dobrze dostosowany do początkujących. Użyłbyś tego, gdy Twoje perspektywy są niestabilne, ale uważasz, że wzrost cen jest najbardziej prawdopodobny Jest to kolejna prosta strategia, która jest odpowiednia dla początkujących . Pasek ta jest zasadniczo tańszą alternatywą dla pasa taśmy Ta prosta strategia obejmuje dwie transakcje i jest odpowiednia dla początkujących. Jest to prosta, ale stosunkowo droga strategia, która jest odpowiednia dla początkujących..Ta bardziej skomplikowana strategia nadaje się do sytuacji, gdy perspektywy są niestabilne, ale uważasz, że wzrost cen jest bardziej prawdopodobny niż spadek cen Dwa transakcje są wykorzystywane do tworzenia spreadu kredytowego i nie jest zalecane dla początkujących. Jest to nieco złożona strategia, należy używać, jeśli perspektywy są niestabilne, ale preferujesz obniżenie ceny przez wzrost cen Rozłożenie kredytu jest tworzone przy użyciu dwóch transakcji i nie nadaje się dla początkujących. Jest to zaawansowana strategia obejmująca dwie transakcje Tworzy spread kredytowy i jest nie jest zalecane dla początkujących. Jest to zaawansowana strategia, która nie nadaje się dla początkujących. Obejmuje dwie transakcje i tworzy spread kredytowy. Ten kompleks s trategy obejmuje trzy transakcje i tworzy spread kredytowy Nie jest odpowiedni dla początkujących. Ta zaawansowana strategia obejmuje cztery transakcje Uruchomienie spreadu kredytowego i nie jest odpowiednie dla początkujących. Jest to złożona strategia handlowa obejmująca cztery transakcje w celu utworzenia spreadu kredytowego Nie jest zalecane dla początkujących. Są to cztery transakcje z tym związane, które tworzą rozliczenie debetowe. To skomplikowane i nie zalecane dla początkujących. Ta zaawansowana strategia tworzy rozliczenie debetowe i obejmuje cztery transakcje Nie jest to odpowiednie dla początkujących. Jest to złożona strategia handlowa, która nie nadaje się dla początkujących Tworzy rozliczenie debetowe przy użyciu czterech transakcji. Strategie kupna na rynku niedźwiedzi. Strategie handlowe na stabilnym rynku. OPCJE STRATEGIE HANDLOWE W RYNKU WALUTOWYM. inwestor wierzy, że rynek będzie się poruszać, ale nie ma opinii na temat kierunku ruchu m arket Tak długo, jak istnieje znaczny ruch w górę iw dół, strategie te oferują zyski Inwestor nie musi być uparty ani niedźwiedzi, po prostu musi być zdania, że ​​rynek będzie niestabilny. Uwarunkowania w niestabilnych perspektywach rynkowych Straddle to jednoczesny zakup lub sprzedaż dwóch identycznych opcji, jednego wezwania, a druga kupna Aby kupić straddelę jest zakupienie wezwania i oferty z taką samą ceną wykonania i datą wygaśnięcia, a sprzedaż straddle jest odwrotne, w przypadku gdy inwestor sprzedaj Call and Put z taką samą ceną roboczą i datą wygaśnięcia. Inwestor z myślą, że rynki byłyby niestabilne, kupiłoby straddles opcja Zakup straddle pozwoliłby inwestorowi skorzystać z rynku byków lub z rynku niedźwiedzi. Tu potencjał zysku inwestora jest nieograniczony, jeśli rynek jest niestabilny, inwestor skorzystałby zarówno z ruchu w górę, jak i do dołu, korzystając z pierwszej opcji i druga opcja później Oczywiście mogą pojawić się okoliczności, w których inwestor może pozwolić, aby druga opcja wygasła bez wartości, ponieważ może dojść do daty wygaśnięcia Więc, w trakcie prowadzenia działalności na rynku byka, Call i na rynku niedźwiedzi wykonują potencjał Put. strata będzie ograniczona Jeśli cena instrumentu bazowego pozostanie stabilna, a nie zmienna, tj. wzrost czy spadek, jak przewidywał wcześniej inwestor, to najwięcej, który stracił, to pierwsza opłata zapłacona za opcje. W tym przypadku inwestor miałby dwie długie pozycje dla Calla, a drugi dla Puta i tym samym dwa punkty przecięcia Pierwszym punktem naliczania byłby Call, który jest ceną wykonania plus premia zapłacona, a drugim punktem naliczania będzie Put która jest ceną wykonania minus premią. Wtrącenia w zmienne perspektywy rynkowe Dusiciel jest podobny do straddle, z wyjątkiem faktu, że opcje Call and the Put mają różne ceny wykonania Z reguły oba t on Call and the Put out of the money Do kupowania uduszenia jest zakup Call and Put z taką samą datą wygaśnięcia, ale z różnymi cenami ćwiczeń, a sprzedażą uduszenia byłoby napisać Call and Put z tą samą datą wygaśnięcia, ale z różnymi cenami ćwiczeń. Inwestor z poglądem, że rynki byłyby niestabilne, może również zakupić uduszenie. Wykup duszpasterski pozwala inwestorowi skorzystać z rynku byków lub niedźwiedzi. jeśli cena jest wyższa, cena instrumentu bazowego musi sięgać w większym stopniu niż zakup stoksu, który przyniesie zyski. Potencjalny potencjał zysku inwestora byłby nieograniczony Jeśli rynek jest zmienny, inwestor może czerpać zyski z ruchu w górę lub w dół cena instrumentu bazowego, korzystając z odpowiedniej opcji, a jeśli potrzebujesz, aby druga opcja wygasła bez wartości Więc, w trakcie prowadzenia działalności na giełdzie, a na rynku niedźwiedzi wykonaj Put. Inwestorowi potencjalna strata to lim Jeśli cena instrumentu bazowego pozostanie stabilna, to najbardziej inwestor straciłby pierwszą premię zapłaconą w celu ustalenia pozycji opcji Tu potencjalna strata byłaby minimalna, ponieważ im więcej opcji są nieosiągalne im niższa początkowa opłata za ubezpieczenie. W tym przypadku inwestor miałby dwa punkty zaliczek, ponieważ miałby dwie długie pozycje Pierwszy z rozmowy, który łamie nawet wtedy, gdy cena rynkowa podstawowego składnika aktywów jest wyższa z cenyą wykonania powiększoną o premię zapłacona, a druga dla Kupa, gdy cena rynkowa podstawowego składnika aktywów jest niższa, z wyjątkiem pomniejszonej o wypłaconą premię. Short Butterfly Call Spread Tak jak niestabilne pozycje, na które patrzyliśmy do tej pory, pozycja Short Butterfly osiągnie zysk jeśli rynek miałby znaczący ruch Struktura tego spreadu wykorzystuje kombinację Puts and Calls, aby osiągnąć swój profil strat przy jednoczesnym ich połączeniu w taki sposób, aby ograniczyć zyski. Zanotuj to, załóżmy, że inwestor jest krótki od 40-45-50 motyl z bazą na 45 Inwestor jest neutralny, ale chciałby, aby rynek poruszał się w dowolnym kierunku Pozycja jest neutralna, składająca się z dwóch krótkich opcji zbalansowanych z dwoma długimi Profil strat zysku krótkiego rozprzestrzeniania się motyli wygląda jak dwie krótkie pozycje zebranych w centrum rozmów. Inwestor skonstruował to rozproszenie, wykorzystując jedno krótkie wezwanie po niższej cenie wykonania, dwie długie wezwania po średniej cenie wykonania a krótkie wezwanie przy wyższej cenie wykonania. Potencjalna strata zysku jest ograniczona zarówno na wzrost jak i na minusie Zakładając, że inwestor zbudował krótki motyl 40-45-50, pozycja przyniosłaby zyski tylko wtedy, gdy cena rynkowa bazowych miały przenosić się poniżej 40 lub powyżej 50. Maksymalna strata byłaby również ograniczona. Równość Call Ratio back spread Szansa Call Ratio z powrotem jest podobna w budowie do krótkiego połączenia motyli rozprzestrzeniania się tylko różnica jest inwestor pominałby jeden ze składników lub nóg wykorzystywanych do budowy krótkiego motyla podczas jego budowy. Kiedy inwestor podnosi współczynnik obsługi połączeń, będzie on neutralny, ale chciałby, aby rynek poruszał się w dowolnym kierunku. Stosunek połączeń back spread straciłby pieniądze, jeśli rynek się skończy Perspektywy rynkowe, jaką inwestor miałby na tym stanowisku stanowiłby rynek niestabilny, z większym prawdopodobieństwem, że będzie to zbiegać. Aby zwiększyć stopę Call Ratio, inwestor sprzedałby jedna z najniższych cen strajku i kup dwie lub więcej wyższej ceny strajku W ten sposób inwestor otrzyma początkowy kredyt na pozycję, a maksymalna strata będzie równa wyższej cenie wykonania niższa niż cena za strajk minus początkowy otrzymywana premia netto. Potencjalne zyski są ograniczone ze względu na niekorzystne efekty i nieograniczone zyski ze sprzedaży. Zysk na downside byłby ograniczony do pierwotnej składki otrzymanej przy ustalaniu spreadu. Wzrost implikowanej obj. że większa liczba długich opcji spowodowałaby, że rozprzestrzenianie stało się jeszcze bardziej opłacalne, gdy wzrosną zmienność. Zwiększenie współczynnika odwzorowania (Put Ratio back spread) W pozycjach kombinowanych np. rozprzestrzenianie się byków, motyli, spreadów wskaźników, inwestor może używać funkcji Call and Puts w celu osiągnięcia podobnych, jeśli nie identycznych profili zysku Podobnie jak w przypadku odpowiedników, spread Put Ratio łączy możliwości tworzenia spreadu, który ma ograniczony potencjał strat i potencjał mieszany. Ten spread jest tworzony przez połączenie długich i krótkich zakładek w stosunku 2 1 lub 3 1 W przypadku spreadu 3 1 inwestor kupiłby 3 Puts po niższej cenie wykonania i napisał jeden Put w wyższej cenie wykonania Oczywiście , inwestor może podjąć decyzję o przedłużeniu tego okresu do sześciu długich i dwóch krótkich lub nawet dziewięciu długich i trzech szortów, które miałyby znaczenie dla przestrzegania wskaźnika 3 1 w celu utrzymania współczynnika oporu spłaty przeczytaj wykres strat zysku. Gdy inwestor umieścił spread Spread Put Ratio, miałby neutralny pogląd na rynku, ale chciałby, aby rynek poruszał się w obu kierunkach Jego oczekiwanie w tym przypadku byłoby dla zmiennego rynku z większym prawdopodobieństwem, rynek raczej by się nie spodobał. Inwestor zdałby sobie sprawę z nieograniczonego zysku ze względu na minus. Dwie długie kroki zrównoważyły ​​krótki zakup i skutkowały praktycznie nieograniczonym zyskiem po niekorzystnej stronie rynku. Koszt długich kontraktów byłby zrekompensowany premią otrzymane z droższego krótkiego putu, co skutkuje otrzymaniem premii netto. Wkładanie spreadu Put Ratio, inwestor kupiłby dwie lub więcej tańszych strajków Opcje sprzedaży i sprzedać jedną z wyższych stawek strajku Opcja sprzedaży W ten sposób, inwestor otrzyma początkową premię netto za wprowadzenie tego spreadu. Maksymalna strata będzie równa wyższej cenie wykonania niższa niż cena strajku mniejsza od otrzymanej premii wstępnej. Na przykład , jeśli rentowność jest rozłożona na 45 dni przed upływem terminu, a biorąc pod uwagę jedynie niekorzystną stronę rynku wzrost wahań spowodowałby zwiększenie zysków, a upływ czasu skróciłaby stratę zysku. Wskazany punkt nisko punktu naliczania byłby równy niższa z dwóch cen wykonania bez premii za połączenie, pomniejszona o otrzymaną premię netto Wyższe z tej pozycji to dwa punkty zaliczek to po prostu wyższa cena wykonania bez premii netto. Gorąco zalecamy, aby inwestor najpierw studiował te instrumenty inwestycyjne wraz z wymienionymi powyżej strategiami prowadzenia suchych tras z piórem i papierem rozumieją niuanse dynamiki podstawowych papierów wartościowych i powiązania między różnymi rodzajami zagrożeń, jakie podejmuje w czasie trwania kontraktu terminowego lub opcji Przedstawione strategie mają charakter akademicki, a informacje powinny być wykorzystywane przez inwestorów, którzy są świadomi ryzyka związanego z inwestycją ustalanie i obrót warunkami na rynkach kapitałowych wśród innych instrumentów finansowych Narach Investment nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty wynikające z korzystania z niniejszej strony internetowej i jej zawartości. sprawa, w jaki sposób rynek idzie bez konieczności przewidywania kierunków rynkowych. Różne strategie wyboru są odpowiedzią Strategie dotyczące opcji lotnych są popularne jako strategie handlu opcjami, które zarabiają, gdy akcje idą w jednym kierunku. Zdolność do zysku w więcej niż jednym kierunku z pewnością biorąc pod uwagę opcje sprzedające legendarną przewagę nad innymi instrumentami finansowymi, ale jest to jedyny sposób na zrozumienie terminu zmienność w strategiach dotyczących zmiennych opcji. Choć zmienne środki handlu zmiennymi składami, które mogą spowodować nagły wzrost w górę lub w dół, niestabilność oznacza również zmienność. zdolne do handlu i korzystania ze zmian w zmienności bezpośrednio i wyświetlać ich prawdziwą siłę, gdy kierunek zmienności idzie na korzyść przedsiębiorcy opcji. Istnieje wiele strategicznych opcji lotnych, których celem jest wykorzystanie zmian w zmienności i nagłych wypadkach cenowych, a niniejszy poradnik pokaże ich i ich podstawową logikę. OpcjeVolatile Strategie - Content. Volatile Options Strategies - Duo-directional Profits. Volatile strategie opcji są najbardziej popularne w ich zdolność do zwrotu zysku, czy bazowy zapas idzie w górę lub w dół tak długo, jak ruch jest wystarczająco znaczny, aby złamać często często punkty breakeven. Tak, niestabilne strategie opcji umożliwiają korzystanie z niestabilnych zasobów, które wkrótce będą miały duży ruch w obu kierunkach Takie sytuacje obejmują niepewne wypuszczanie zarobków lub inne takie korporacyjne wiadomości, które mogą doprowadzić do złamania firmy Na przykład strategie dotyczące niestabilnych opcji mogą być wykorzystane na zapasach, które mają wydać ważny werdykt sądowy za kilka dni, co spowoduje w stanie gwałtownym, jeśli werdykt jest korzystny lub upaść, jeśli werdykt nie jest korzystny. Strategie wyboru opcji, takie jak Long Straddle zyskały niemal legendarny status, ponieważ inwestorzy odkrywają po raz pierwszy sposób na pozyskiwanie bez zgadywania ostatecznego kierunku akcji W rzeczywistości, tylko poprzez opcje handlu przy użyciu strategii zmienności opcji każdy może produkować takie duo-kierunkowe zyski ze względu na ograniczone straty, ale nieograniczone cechy zysku opcji na akcje Jak wspomniano powyżej, jedynym problemem z wykorzystaniem strategii lotnych opcji w oczekiwaniu na breakout jest fakt, że punkty przebijające punkty są zazwyczaj znacznie wyższe niż strategie handlu pojedynczym kierunkiem, takie jak Bull Call Spread. W skrócie, strategie dotyczące opcji lotności można stosować tak długo, jak długo masz pewność, że wkrótce wkrótce nastąpi znaczny wzrost akcji. Jak strategie w zakresie lotnych opcji wpływają na wielostronne zyski. Opcjonalne strategie opcji umożliwiają uzyskiwanie zysków kierowanych na zasadzie "dou-directional profits" ograniczając ryzyko ograniczonego ryzyka i nieograniczony potencjał zysku na transakcjach na akcje Wszystkie strategie dotyczące opcji zmienności składają się z dwóch części jednej części, aby zyskać więcej, niż może stracić, gdy akcje idą w górę, a druga część zyskują więcej niż może stracić, gdy akcje idzie w dół Najważniejsza jest strategia opcji Long Straddle Long straddle składa się z opcji call, która ma nieograniczony potencjał zysku, gdy zapas idzie w górę i ogranicza ryzyko, gdy czas upadnie wraz z opcją put, która ma nieograniczony profit, kiedy zapas spadnie i ograniczony potencjał ryzyka, gdy akcje idą w górę W ten sposób, jeśli akcje wzrosną mocno, opcja call wystarcza na pokrycie ograniczonej utraty opcji put i więcej, co skutkuje zyskiem Z kolei , jeśli czas spadnie mocno, opcja put sprawia, że ​​wystarczy, aby pokryć ograniczoną utratę opcji call i więcej, co przyniosło zyski. Więcej kompleksowych strategii dotyczących opcji zmienności są konstrukt ted po prostu przez wprowadzenie strategii nieobrabiania i zysków strategii handlowej z ograniczonym ryzykiem razem i zapewnienie, że każdy jest w stanie wygenerować zyski, aby pokryć ograniczoną stratę na utratę nogi Na przykład odwrotny motyl szary żelaza składa się z Bull Call Rozprzestrzenianie się i niedźwiedź Spread Spread Spready obu firm mają ograniczone ryzyko i ograniczony zysk wystarczający na pokrycie potencjalnej utraty przeciwnej nogi, a tym bardziej przyniesie zyski. Takie strategie dotyczące opcji lotnych są delta neutralne z dużą gamą wartości, gdy są wprowadzone, tak aby wartość delta wzrosła w kierunku ewentualnego ruchu na podstawie akcji, dając zyski kierunkowe. STOCK PICK MASTER Prawdopodobnie Najbardziej Dokładne Stock Picks In World. Volatile Opcje Strategie - Volatility obrotu. inna możliwość zarabiania pieniędzy przy wykorzystaniu strategii zmienności opcji polega na zakupie potencjalnego wzrostu domniemanej zmienności bazowej akcji. Zmienność domniemanna może wzrosnąć do wielu czynników, a najczęstszym z nich jest kilka dni prowadzących do uwolnienia zarobków Podmioty gospodarcze mogą czerpać zyski z oczekiwanego wzrostu zmienności po prostu wprowadzając strategie opcji wahań przed okresem zwiększonej niestabilności, a następnie zamykając pozycję, kiedy zmienne wartości szczytowe Opcje handlowcy często biorą sygnał z VIX, który jest indeksem przedstawiającym zmienność na rynku Zmienność obrotu to niepowtarzalna okazja, którą można wykorzystać tylko w handlu z możliwością, ponieważ opcje są jedynym instrumentem finansowym, do jakiego stopnia jego wartość ma bezpośredni wpływ na zmienność. Zysk Z Zmienności. Wszystkie strategie w zakresie zmienności mogą wzrastać w wartości, ponieważ implikowana zmienność bazowych zapasów wzrasta nawet wtedy, gdy cena akcji sama w sobie pozostała stagnacja, ponieważ wszystkie strategie opcji zmienności mają dodatnią wartość vega Jeśli pozycja z prawem do transakcji jest dodatnia vega wartość, pozycja wzrasta w wartości, gdy jest to ujęte v wzrost płacności i spadek wartości, gdy zmniejszy się spadek implikacji Zmienność opcji z tego rodzaju charakterystyką znana jest jako Backspreads. Volatile Opcje strategii zapewnia dodatnią wartość vega przez dwie główne metody budowy pozycji.1, tylko długie opcje.2, daleko bliżej opcji pieniędzy i krótko od opcji pieniężnych. W pierwszej metodzie, wszystkie długie opcje, połączenia i stawia, mają pozytywną wartość Vega Opcje strategii zmienności oparte na wykorzystaniu tylko długich opcji call i put naturalnie mają pozytywną pozycję vega Przykład lotnych opcji handlu strategia z długimi opcjami jest tylko Long Straddle W drugiej metodzie, w opcji pieniężnej mają wyższą wartość vega niż w opcji pieniężnej i poza opcje pieniężne Strategie opcji lotnych zapewnia dodatnią pozycję netto vega poprzez zakup w lub blisko pieniędzy opcje i zwarcie pieniędzy i opcji pieniężnych Przykładem jest Short Butterfly Spread. List of Volatile Optio ns Strategie. Oto lista strategii o lotnych właściwościach, które zostały sklasyfikowane według ich względnej złożoności w handlu opcjami. Kompleksowe strategie zmienności będą miały więcej pozycji w jednej pozycji, podczas gdy podstawowe strategie dotyczące lotności składają się tylko z dwóch etapów. Podstawowe strategie niestabilności lotniczej Strategiesplex.